Kategória: Rendszer

A magasabb idősík szerepe, egyéb pozíció csökkentő tényezők.

Most hallottam Komjáthy Attila klubjában azt a megközelítést, hogy a magasabb idősík gyakran elviszi a kereskedő figyelmét a jelenről. Ha jól emlékszem, ezt saját tapasztalatból is írtam már itt a blogon.

Így nem beszabályozó, visszatartó erővel hasson, hanem a vállalt kockázatot érdemes lecsökkenteni.

Konkrétan a saját kereskedésember H1-en kereskedve úgy veszem, hogyha H4 és D1 vagy csak a H4 ellenem megy, negyed kockázattal, ha csak D1 megy ellenem, akkor fél kockázattal megyek.

Ezen kívül maguk a setupok is különböző értéket képviselnek, egyszerű trendvonal törés csak 50%-os pozíció méretű a M és W alakzatokhoz képest.

Szerelés és újraindítás

  1. Ismétlő belépés (kistoppolódás után, vagy eleve 2 szint berakva) majdnem mindíg sikertelen
  2. A szűrés nagyon fontos. H4 és H1 idősíkokat fogok használni erre. A feltevendő kérdések:
    1. Milyen trend van; ennek impulzus vagy korrekciós szakaszában vagyunk-e?
    2. Mit mutatnak az utolsó H4-es gyertyák
    3. H1-en egyezik-e az irány a H4-gyel
    4. Ha igen, M15 kötés irányát meghatározom, ott belépést keresek.

Pihenés(?) + küzdelem

Nem kereskedek a napokban, mert házat alakítunk át, plusz elég feszült itthon a helyzet, kb. mintha harctéren lennék, nincs nyugalom. Azon igyekszem, hogy újra gondoljam és korrektebbé, definiáltabbá tegyem a rendszeremet, és hogy legyen végre leírt kereskedési terv és stratégia. Hallgattam pár anyagot különböző stratégiákról, nem is azért elsősorban, hogy kereskedési ötleteket merítsek, inkább, hogy a megfogalmazást, a rendszer részletezését megértsem. Azt, hogy hogyan néz ki egy jól elmondott, leírt, körülhatárolt kereskedési rendszer.

Ami a sajátomat illeti, bizonytalan vagyok, de abban egyetértek magammal, hogy ami működött, azt le dobjuk ki, hanem használjuk, fejlesszük. A szeptemberi időszakban nem csak pszichológiai okokból volt rossz a teljesítményem, a piac is másképp ment. Jobban kell definiálnom, hogy hogyan és mikor használom a RIO belépéseimet. Ennek jött el az ideje. Szeretnék két hét alatt végezni, és novemberben folytatni a vizsgákat.

Rendszerem szabályai

A koncepció

Ha távlati szemszögből nézünk a piacra, feltűnhet, hogy az árfolyam lépcsőzetesen, gyors mozgásokkal jut el az egyik szintről a másikra, ahol általában egész számok körül konszolidálódig a mozgás. Amikor felépül egy egy ilyen szinten egy impulzus, lehet számítani, hogy az impulzus irányába folytatódik a mozgás legalább a következő egész szintig.

A kötés iránya:

A kereskedés irányát és a belépési szignált is a tizenöt perces idősík szolgáltatja. Nyitás után az első impulzust meg kell várni, mert az új session új irányt ás erőt hozhat a piacra. A lényeg:

  • A kereskedés iránya a legutóbbi jelentős szintről (egész szám) induló, vagy azon át haladó impulzus iránya. Ha az ár köröz egy ár-érték körül, akkor meg kell várni, amíg impulzussal kitör valamelyik irányba. Ha nincs impulzus, akkor nincs valid irány sem.
  • A megbízás akkor adható be, ha irányba állnak a mozgók legalább az áttörés után. Irány long esetén, ha az 50-es a 20-as alatt van, short esetén ha a 50-es a 20-as felett van.

Egy példa:

A szükséges hullámrendszer

A belépés előtt fel kell épülnie a hullámrendszernek a kötés irányába. Ez minimum két impulzus irányú hullámot kell hogy tartalmazzon, és persze ennek része lehet maga az impulzus is. Másik lehetséges forma lehet a Wyckoff akkumulációs szerkezet, ez még vizsgálat alatt van.

Belépés

Ha ez megtörtént, akkor el lehet helyezni a belépési megbízást, ha

  • nincs túl közel egész számos árszint (SL távolságon belül)
  • Ha nem egész szintről indul a vissza-teszt, ami a megbízásomat aktiválná

Vissza az alapstratégiához…

Az látszik a kulcsnak, hogy megfigyeljük az induló impulzust. A másik kulcs a nem túl nagy elvárás, napon belül ritkán megy 1.5R-nél tovább egy-egy setup. Nem igazán tudom, hogy

Az formálódik, hogy hogyan kapcsoljam magasabb távú elemzéshez a kötéseket, méghozzá űgy, hogy ne váljon jóslássá a folyamat. Ennek ez a legnagyobb veszélye.

A lényegi új ötlet (tesztelendő), hogy a H1 hullámokat áttörő impulzusok adnak egy-egy swing order-blokkot, amik előre beköthetőek. Nem bánnám, ha swing irányba csúszna el a rendszerem.

Nekiállok tesztelni ezt az elképzelést a következő napokban.

RIO és MDR stratégiám és a kereskedési terv

RIO: Round number Impulse Order block

Napon belüli kereskedésre szánt rendszer, amelyet jelenleg GBPUSD, EURUSD, GBPJPY és GBPAUD párokon használok.

A koncepció:

Azt a pillanatot várom, amikor egy impulzus áttör egy egész számos árszintet (00,50), vagy onnan indul fordulással tizenötperces idősíkon. Amikor visszatér a kiindulási order-block-hoz, vagy nagyon erős mozgás esetén a letörési szinthez, akkor aktiválja a betett pozíciómat. Elsődleges célár 2R, de ezen finomítani kell, mert sokat lehet nyerni egy-egy jó megindulásból. Stop az impulzus kiindulási gyertya fölé/alá, vagy a kiindulási gyertya előtti csúcs-völgy fölé/alá.

Kereskedési időablak:

8-16 óra. Nap közepén lassulás várható, ilyenkor kisebb az esélye setup kialakulásának.

Ellenőrző lista

  • Korrekcióban vagy trendben vagyunk?
  • Ha trendben vagyunk, akkor
    • már az Ázsia alatt kialakul a trendszerű mozgás
    • áttöri az ár az egész szám szintet
    • a kitörési szintre teszek megbízást
    • követőstoppal megyek az ár után
  • Ha korrekcióban vagyunk, akkor
    • a korrekció elakad egy egész számos szintben és lefordul
    • a kialakuló OB gyertyára helyezem a megbízást
  • Korrekcióban vagyunk, és
    • az ár trendirányban áttör egy egész számos szintet
    • OB-ra helyezem a megbízásomat
    • 2R, vagy köv. jelentős szint célárral

Gyakorlatok statisztikái:

Igyekszem rendszeresen egy-egy hónapot végigtesztelni. Tradingview-t használok, a replay funkciót, hogy korrektebb legyen az eredmény.

EURUSD 2021. május 25-től 2R-rel számolva (többször ennél nagyobb nyerők is voltak) 45 kereskedés, 27 nyerő, 18 vesztő, 36R, Találati arány: 60%. Egymás utáni vesztő: 4 db.

GBPUSD 2021. április 21.-től 2R; (gyakori volt a nyitás utáni vesztes tréd) 83 kereskedés, 44 nyerő, 39 vesztő; 49R, 53% találati

GBPJPY 2021 május 21-től 2R (FONTOS, hogy itt növelni kell 2-3 pippel az OB körüli teret, mert gyakran túlszúr a blokkokon. törekedni kell legalább 10 pipes stop távolságra.) Össz. 36 kereskedés 26 nyerő, 8 vesztő, 44R, találati arány 72%

GBPAUD: 2021 május 21-től, 2R (A nyerő trédek jellemzően az US vagy London-US alatt történnek, csak délelőtt szerintem veszteséges.) Összesen 34 kereskedés, 20 nyerú, 14 vesztő, 26R, 59%; találati arány.

GBPAUD: 2021 január. 2R (változó, ideális TP-vel 26R jött ki; a 2R-es kötések esetén nem vettem figyelembe az ez alatti eredményeket) Összesen 20 tréd, 11 nyerő, 9 vesztő, 21R, 55%

GBPUSD 2020 január 14.-től 1 hónap, összesen 25 kötés, változó TP (ha egész árszintre heves gyertyával reagál, kilépés) 13 nyerő, 5 nullás, 7 vesztő, 24,1R, 52%, ha a nullást nem számolom a nyerőkhöz.

GBPUSD 2020 február 15-től egy hónap: ez válság időszak volt, nagy voltaritással, fokozottan figyelni kellett a trendirány és szinttörés alapelvekre, arra is, hogy az impulzus állhat hullámokból, de azok nem jelentenek pozíció fordítási jelet ; az csak akkor jön létre, ha a visszatesztben kialakul ABC és C túlzár a B kezdetének szintjén. Ritka a szabályos elliott-os ABC korrekció, ezek itt inkább fordítós jelek. Összesen 19 profitos, 5 nullás, 9 vesztő; 33.5R (nagyon ideális kötésekkel, valóságban ez nem elérhető, de a fele szerintem igen) találati arány 57%.

GBPUSD 2020 műrc. 20-tól 15 nap: Összesen 22, 10 nyerő, 7 vesztő 5 nullás, 15,6R; 45%-os találati.

GBPAUD 2020 február 1 hó, 23 kötés, 6 vesztő, 4 nullás, 13 nyerő, 18R, 77%

GBPUSD 2021 április 1 hó, (itt a nyitáskori setupok jó részét kihagytam) 27 kötés, 16 profitos, 6 vesztő, 5 nullás, 21.5, 1.7 átlag R, 59% találati arány.


Példa kötések (Replay-el készült egymást követő belépések GBPUSD-on)

Szabályok, kiegészítő észrevételek:

  • Ha egy szint áttürése előtt van megtorpanás, de az impulzus távolabról indul, a távolabbi OB a belépési hely
  • a nap első kötése nagyon gyakran vesztes kötés. Esetleg érdemes lenne kihagyni?
X