Rendszerem

Frissítés 2020.10.23.: A szihológia szerepe

Két sikeres demó után (a kettő között volt egy hosszú negatív FTMO menet) a második FTMO is negadívba fordult, és az nem véletlen, mint ahogy a két nyerő demó menet sem véletlen. Gyakorlatilag olyan érzés, mintha le akarnámmielőbb rázni magamról a kihívás felelősségét, gyorsan ledaráltam a számlát.

Ez ráirányítja a pszihológia jelentőségére a figyelmemet. Egyrészt azt érzem, hogy ki kell mozdulni a demó konfortjából, másrészt a stratégiát viszont komfortosabbá, kellemesebbé, stresszmentesebbé kell tennem. Harmadrészt meg kell keresnem azokat a belső gátakat, amik nem engedik hogy sikeres legyek.

A korrábban leírt rendszer

Az itt megfogalmazott stratégia Stacey Burke féle rendszer M5-re kidolgozott változata.

Ázsia sávok

Az európai session alatt az ár gyakran reagál az Ázsia 3 órás időablak szélső értékeire (illetve ha kialakul, akkor a középvonalra is). A stratégiában az európai ciklusban az Ázsia alatt kialakuló szintekre, az US ciklus alatt az Ázsiai és a Londoni szinteken létrejövő eseményeket kereskedem.

Ezen sávokon kívül bejelölöm az előző órák jelentős szintjeit, előző napi US ciklus tető-alj szintjeit és napi tető és alj szinteket. Fontosak az kerek, 50 pip-es árértékek, ezeket is figyelem, bár setup-hoz egyedül kevesek. A fenti sávokat viszont tovább erősíthetik.

Időzítés

Tapasztalatom szerint az európa délelőtt első fele leggyakrabban iránytalan vagy stop vadászat. A második felétől gyakran alakul ki olyan mozgás, ami US nyitásig folyamatos, néha azon túl is. Ennek alapján 8-tól fél 10-ig csak akkor nyitok ha valami nagyon szép és tiszta setup van, viszont ahogy közeledik a a délelőtti időszak vége és az US kezdete, fogozottan figyelek a belépési jelekre.

Indikátor nélküli belépési struktúrák:

M5-ön a jelentős szinteken kialakuló fordítós és áttörési struktúrákat kereskedek:

M vagy W formáció

Ez a formáció nem lehet túl kicsi, 4 gyertya például, 8-tól felfele már kereskedhető. Ha trend irányba haladunk megfelelő, ha kevésbé erős szintről indul az alakzat (pl. Ázsia sáv felezővonal), de trend ellenében csak erős szintről (napi/tegnapi tető-alj, Ázsia sáv, előző NY sáv tető/alj) történő fordulás megengedett.

Fej-vál szerkezet (FV)

Fél lépés vissza szignál (FLV) Szintekről visszapattanó erős momentumot mutató impulzus, ami eséskor a korábbi tető fölé, emelkedéskor a korábbi alj alá zár. Ekkor várok egy trend irányú, legalább 50%-os visszatesztet, ebbe szállok be az 50%-os szintnél.

Indikátoros belépési szabályok

Minden indikátoros belépés alapja az M5-ön kialakuló struktúra a fenti leírás alapján. Ez a piaci kontextus, ennélkül az indikátoros belépés semmiféle előnyt nem jelent. A fentiekkel használva azonban jó hozam-kockázat érhető el, és lehetőséget ad ráépítésre is.

A belépés M1-en történik, a használt indikátorok:

TDI

Heiken Ashi Candles: ez egy olyan indikátor, ami a normál japán gyertyákat jeleníti meg, de a heiken ashi szabályai szerint színezve (számomra borzasztó a heiken ashi kinézete, nagyon zavar, hogy elfedi a valós gyertyaformákat). Mivel nem találtam normálisat a neten, egy CCI candles indikátort alakítottam át.

EMA 60-as nulla eltolással, és egy 5-ös 3 eltolással

Belépés: ha kialakul M5-ön szinthez érkezve egy fordítós alakzat (M, W, FLV…) akkor M1-en várom a setup-ot: 60-as és 5-ös EMA sorbarendeződik, az ár az 5-ös megfelelő oldalára kerül, a HA megfelelő színű és a TDI is kötésiránynak megfelelően van elrendezve:

Belépési jelek M1-en. A setup alapötlete a Forexfactory-n közzétett stratégia.
https://www.forexfactory.com/thread/291622-trading-made-simple

Pozíció méretezés:

Az alapértelmezett kockázat mindíg a napi vesztő limit 10%-a. Ha 500$ a napi vesztő, akkor a max kockázat 50 dollár. Ezt emelni csak szép setup esetén lehet 1.5R-ig. Mi a szép setup? Amikor trend irányban történik a belépési jelzés. Egy példa:

Célár távolság:

3R vagy erős szint, de legalább 2R legyen.

Mentális követelmények:

Egyszerre egy tréd legyen bekötve ( market vagy pending ). Ennek egyrészt az az oka, hogy tudjam követni, másrészt pedig kockázat kezelési feladat, mert ha ugyanazt a setupot kötöm GBP párokon, akkor könnyen lehet hogy mind ellenem megy.

Ha túl nagy a stop, rossz üzletet kötök. 20 pont SL felett nem lépek be.

Kereskedés előtt ezt a szöveget elolvasom.

H4-H1 elemzés

A piaci mozgás impulzusok, korrekciók váltakozása. A trend, amikor az impulzusok kiindulási pontjai rendre egy irányba haladnak, azaz a korrekciók nem sértik meg az aktuálisan érvényes impulzus alappontját. Ha egy mozgás a fentiek szerint nem értelmezhető , akkor azzal nincs dolgom.

Újabb sikeres challange demo :)

Sikerült újra megcsinálni demón a kihívást, ezuttal az 10k-s fiók szabályait betartva. Azért ezt választottam, mert a 25k-s fiók túl nagy volt, nem bírtam pszihológiailag a profitcélt, és az élő FTMO kihívást egy folyamatos vesztő szériával azonnal el s vesztettem, nem is voltam pluszban.

Tanultam ebből a kísérletből is, főleg a vége felé fellépő türelmetlenségemről. 700$ felett már meghülyített a közeli cél elérhetősége, 500 alá estem vissza. Módosítottam kicsit a stratégiámon, és ezzel fejeztem be a folyamatot. Ez egy építő módosítás volt, nagyon jól kézre áll a kialakított indikátoros beszálló, így ezt meg is tartom.

Ez a pszihológiai csapda látszik a mostani és korábbi hozamgörbén, egésszen elképesztő az azonosság a két diagrammon. Egymás mellett így mutatnak:

Először egy 3 impulzusos emelkedés túl a célár 50%-áig, majd a hosszú elnyújtott visszaesés, végül a feltámadás, emelkedés, majd gyorsulás a végén a túlzott kockázatvállalás miatt.

Októberben neki is látok a következő élő 10k-s kihívásnak, addig pedig gyakorlom a türelmet, és megpróbálok megcsinálni egy 500-as kihívást, ami a 10k futam verifikációs fázisának felel meg.

Összességében visszafogottan örülök… 🙂

Siker, hibák és tapasztalatok

A jó hír, hogy ma sikerült elérni az FTMO 25k-s kihívásának célárát. Ez nagyon jó érzés, de mégsem vagyok boldog, mert a folyamat végére már nagyon elfáradtam, és sokat kockáztattam. A piac most kegyes volt, és nem dolgozott ellenem, de mindenképpen több megfontolásra váró jelenség körvonalazódott bennem.

A mai kötések:

Az első tapasztalat, hogy nem túl jól szelektálok. Az erős mozgásokat elkerülöm, gyakran az oldalazó-vergődő helyzetekbe lépek be, amik bár gyakran nekem megfelelő irányba dőlnek el, sok feszültséget okoznak. A mai példán GBPUSD-on várakoztam sok időt, miközben GBPAUD-on, GBPCHF-en kiváló, napi aljról induló long setup volt; ezeket nem látom még meg.

A másik, hogy kicsit a vége felé elhúztam ma és és tegnap is a stoppomat. Bár 2% alatt maradt a visszaesés, ez simán lehetett volna account stop is. Emiatt a mai egy, a hibámból következő nyereség volt, hiszen kistoppolt volna legaláb egy kötés a GBPUSD-on. Ma valamiért nem büntetett a piac. Ez az esetek 0.001%-ában van így, minden más esetben kezdhetem ilyenkor nulláról.

Ennek ellenére és ezzel együtt örülök a sikernek, és folytatom, javítom, fejlesztem magamat tovább.

15 nap kereskedési idő volt. Az FTMO trial közben lejárt, így csak részlegesen van meg az account metrix:

Eddig a pontig nem volt stoppal trükközés, jó időszak volt:

A metatréder statisztika pedig:

A visszaesésem ezer dollár körüli volt, épp a fenti 1500-as szint után. Mindezt nem egy nap alatt, így nem volt veszélyben a napi vesztő limit. A maximális lebegő visszaesés 500 körül volt.

Bár a saját szabályaimat megsértettem, de az FTMO szabályokat nem, így összességében hálás vagyok, hogy sikerült. Most nekilátok a következő szakasznak, és igyekszem javítani a hibáimat.

Előszó

Üdvözöllek oldalamon. Hosszú évek vannak már mögöttem, mióta a tőzsdével foglalkozom. Forex-szel kezdtem, majd határidős piacon is kipróbáltam magam, jelenleg újra forex-en kereskedem. Először 2012-ben utaltam ki pénzt teljesen kezdőként az Atlas Capital akkori brókerhez majd – teljesen a kezdők szerencséjével – háromszoroztam a befizetett összeget. Az elmúlt 8 évben ezt csak egyszer tudtam megismételni, de összességében az első 6 év szerencsejátékos hozzáállással, a szent-grál keresésével, folyamatos felfutás-visszaesés ciklusokkal és fiók leégetésekkel telt el. A változás 2018 januárjában jött el, amikor eldöntöttem, hogy szeretném megtanuli ezt a szakmát. Azóta számos kurzust megismertem, stratégiákat tanulmányoztam. Számomra értékes ismereteket sajátítottam el Robert C. Miner-től, Bill Williams-től, Caroline Boroden-től, Stacey Burke-tól, Komjáthy Attilától, Szoboszlai Atillától, és még persze folytathatnám.

A sok ismeret alapján kirajzolódott, hogy mindezen stratégiák sikerrel működtethetőek a megfelelő kézben. A kérdés az, hogy az én kezembe melyik illik? Többször voltam meggyőződve már, hogy jó úton haladok, de jellemzően egy-egy felfutás után képtelen voltam tartani magam a rendszerhez, és lassan vagy gyorsan kihullott a kezemből az irányítás, átvették az érzelmek az uralmat, és ennek megfelelően használhatatlanná vált amit csináltam mind siker, mind statisztikázás tekintetében.

Ezen az oldalon szeretném követni utamat, tőlem telhető őszinteséggel. Ez egy nagyon nehéz szakma a számomra, mert érzelmi intelligenciából nem állok annyira jól, mint szeretném. Hiszek viszont abban, hogy ez megváltoztatható és alkalmassá válhatok a kereskedői készségek elsajátítására.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy legyen egy leírt tervem arra, hogy mikor, milyen helyzetben mit teszek a piacon. Ahogy írtam, volt már pár próbálkozásom, de eddig nem tudtam működtetni őket.

Vannak olyan rendszerek, amelyek egyszerű paraméterek figyelésével adnak belépőt. Ezeket megfelelő teszteléssel optimalizálni lehet egy adott instrumentumra és időszakra, hasonló módon, mint amikor szeteket alkotunk egy robot számára. Az így meghatározott szettel a piac megváltozásáig sikeresen lehet kereskedni akár egyszerű módszerekkel is. (ha valakit érdekelnek az ilyen rendszerek, őszintén ajánlom Komjáthy Attila oldalát, videóit és klubját; számtalan egyszerű és működő rendszert mutat be.)

Korábban azt gondoltam, képes vagyok követni egy ilyen egyszerű, kipróbált rendszert de sajnos még sem sikerült ilyet működtetnem. Ennek bizonyára pszichológiai okai vannak, például a monotonitás, érzelmi-logikai meggyőződéssel szembeni kereskedés.

Ma úgy gondolom, hogy számomra a kereskedés egy folyamatos kreatív munka kell hogy legyen. Magának az analízis folyamatának kell kialakítania azt a hitet, ami segít a pozíciók hezitálás nélküli megkötésében.

Alapállás

A kiindulási alapot szolgáltató megközelítés Stacey Burke day-trade rendszere. Előnyei:

  • Adott időszakban futtatható (8-11, 14-17óra).Ez sokat segít a fókoszáltság kialakításában
  • M15, M5-ös idősíkok: lehetőséget ad a gondolkodásra, nekem ennél kisebb idősík bizony gyors a jelenlegi tudásomhoz és képességeimhez mérten.
  • Szinteket alertezve saját indikátorral segít szűrni a kialakuló belépéseket és abban is hogy ne maradjak ki belőlük.
  • Átfogó piaci nézet: komoly kapaszkodókat jelentő elmélet, amely azon alapszik, hogy az “okos pénz” hol van jelen a chart-on, hol lehetnek az elhelyezett stop orderek, hogyan és mikor működik a stophunt tevékenység.

A stratégia leírása hamarosan elkészül, akkor közzéteszem, illetve a recorder-ben lehet látni a kötéseket. Ezen felül egy H4-es swing stratégia is kidolgozás alatt át, ezt is itt fogom fejleszteni és közölni.